如何重現問題或許是個問題

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Git 注意事項

使用 Git 的一些技巧 1. git pull 的時候可以用 --rebase 比較不會有多餘的 merge point 2. 善用 squash commit，squash 完心情都很好 3. commit 之前一定要先 format code 一次，不然多出來的 reformat commit 會很難整理 4. 拆 commit，盡可能讓每個 commit 都可以 build & test，也比較好回到上游 5. 如果 local 修改的整理過的 commit tree 要 rebase 上去就只能用 rebase onto e.g., git fetch upstream git checkout -B local-rebase-branch upstream/feature/binance-futures git rebase -i upstream/main .... 改改改 git push -f origin HEAD -B 會洗掉原本就有的 local branch CS Visualized: Useful Git Commands Code Cleanup: Splitting Up git Commits In the Middle of a Branch Git rebase --onto an overview 30 天精通 Git 版本控管

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Daniel Gross 寫的太好了

Daniel Gross 顯然是一位天才，他在 19 歲就創辦 Cue ，拿到 Sequoia 投資，是他們當時投資過最年輕的創業家，最後被 Apple 收購並在其中負責 ML。之後加入 YC，26 歲又成為 YC 最年輕的 partner，專注在 AI 領域。現在則成立自己的純 remote 天使基金， Pioneer 。 - A new Google 需要下 Query Operators 的搜尋引擎代表壞掉了 - The Bionic Market 給菁英用戶的思考與生產力工具的市場分析 - 10X: Metrics for Early Stage Startups 早期新創的 Growth 指標

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AS 策略

Avellaneda & Stoikov Original model and our proposed extensions First, let's briefly recap the core equations from the Avellaneda-Stoikov paper : Original model Reservation price (market price, adjusted toward your target inventory level): r(s,q,t,\sigma)=s-q\gamma\sigma^{2}(T-t) r ( s , q , t , σ ) = s − q γ σ 2 ( T − t ) Optimal spread around reservation price: \delta^{a}+\delta^{b}=\gamma\sigma^{2}(T-t)+\frac{2}{\gamma}ln(1+\frac{\gamma}{\kappa}) δ a + δ b = γ σ 2 ( T − t ) + γ 2 l n ( 1 + κ γ ) Where: s [quote asset] = current mid price q [no unit] = quantity of stocks in inventory of base asset (could be positive/negative for long/short positions) \gamma γ [1/quote asset] = inventory risk aversion parameter \sigma σ [quote asset] = volatility T [no unit] = closing time (conveniently normalized to 1) t [no unit] = current time (T is normalized = 1, so t is a time fraction) \delta^{a}, \delta^{b} δ a , δ b [quote asset]= Bid/Ask spread (they are symmet...

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