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三種資料

 

成交前：

    OrderBook 上有交易所所有的掛單資料

    理論上最好的成交價格 midPrice = (bestAsk + BestBid) / 2

成交時：

    Trade Price, Volume ... (Tick Level)

    Trade Price 是實際上的成交價格

    用法：trade.price

成交後：

    根據 interval，累積一段時間的 Trade 資料，有兩種：

        1. onClosed() 

        2. 即時 Stream

    用法：kline.close


資料來源可能是 stream 也可能是 web api  , 看各交易所實作的情況

（註記：理論上所謂的成交前狀態應該不存在，那是薛丁格的狀態）


更新：Tick period = average time between changes in the mid-price.

Tick 事件有三種可能的發生原因：

    1. "BID" （one side is LO）

    2. "ASK" （one side is LO）

    3. "TRADE" （one side is MO, both sides are MO, two LO at the same price）

當 mid price 發生改變的狀態，一定會 emit tick event


更新：這邊的 tick 是 mid price 的話，那要 best bid/ask 改價格才會變動。

撤單下單在 best bid/ask 範圍區間內都會影響！

trade 把best bid/ask taken away 那也會影響！

但是假如 trade 不夠多，tick還是不變的！


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