成交前: OrderBook 上有交易所所有的掛單資料 理論上最好的成交價格 midPrice = (bestAsk + BestBid) / 2 成交時: Trade Price, Volume ... (Tick Level) Trade Price 是實際上的成交價格 用法: trade.price 成交後: 根據 interval,累積一段時間的 Trade 資料,有兩種: 1. onClosed() 2. 即時 Stream 用法:kline.close 資料來源可能是 stream 也可能是 web api , 看各交易所實作的情況 (註記:理論上所謂的成交前狀態應該不存在,那是薛丁格的狀態) 更新:Tick period = average time between changes in the mid-price. Tick 事件有三種可能的發生原因: 1. "BID" (one side is LO) 2. "ASK" (one side is LO) 3. "TRADE" (one side is MO, both sides are MO, two LO at the same price) 當 mid price 發生改變的狀態,一定會 emit tick event 更新:這邊的 tick 是 mid price 的話,那要 best bid/ask 改價格才會變動。 撤單下單在 best bid/ask 範圍區間內都會影響! trade 把best bid/ask taken away 那也會影響! 但是假如 trade 不夠多,tick還是不變的!
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